Chiffres clés
- Au 31 décembre 2009, les crédits (bilan + hors-bilan, hors immobilisations, titres de participations et comptes de régularisation) accordés par le Groupe à l’ensemble de ses clients représentent une exposition en cas de défaut de 664 Md EUR (dont 486 Md EUR d’encours au bilan).
- Au 31 décembre 2009, 85 % des encours du Groupe (bilan + hors-bilan) sont concentrés sur les grands pays industrialisés. Près de la moitié des concours est portée par une clientèle française (26 % sur le portefeuille non retail et 17 % sur les particuliers).
- Les encours du Groupe sur pays émergents hors UE se répartissent sur une centaine de pays, situés dans 4 zones géographiques (Europe centrale et orientale hors UE / Afrique, Proche Moyen-Orient / Amérique du Sud / Asie). Au 31 décembre 2009, ces encours sur toutes clientèles, sont au global en légère baisse et s’élèvent à 71,4 Md EUR contre 72,3 Md EUR au 31 décembre 2008.
- La charge nette du risque commercial (hors litiges) du groupe Société Générale au titre de l’exercice 2009 s’élève à 5 507 M EUR contre 2 495 M EUR au 31 décembre 2008. Les effets de la crise économique ont fortement alourdi la charge du risque du Groupe en 2009. Retraité du périmètre des actifs gérés en extinction de la Banque de Financement et d’Investissement, le coût du risque du Groupe s’établit à un niveau élevé de 117 points de base (soit 4,4 Md EUR).
- Encours non performants : au 31 décembre 2009, les engagements provisionnables (encours dépréciés nets des sûretés et hors actifs reclassés dans le cadre de l’amendement IAS 39) s’élèvent à 17,2 Md EUR, soit un taux de couverture des engagements provisionnables de 68%. Les engagements provisionnables hors actifs reclassés dans le cadre de l’amendement IAS 39 représentent 4.4% des créances brutes1 .
- La VaR2 (de trading) moyenne sur l’année 2009 s’établit à 42 M EUR contre une moyenne annuelle de 44 M EUR en 2008.
- D’après le dernier recensement réalisé (courant premier trimestre 2009), la filière Risques du Groupe rassemble plus de 4 500 personnes dédiées à la maîtrise et au contrôle permanent des risques (dont 828 à fin décembre 2009 au sein même de la Direction des risques du Groupe).
NOTES
1 Hors actifs reclassés dans le cadre de l’amendement IAS 39
2 VaR : Value at Risk. Estimation de la perte maximale qu’un portefeuille d’actifs peut subir, dans un intervalle de temps et avec une probabilité donnés, à partir de l’étude des variations historiques des paramètres de marché (taux, change, actions…)
2 VaR : Value at Risk. Estimation de la perte maximale qu’un portefeuille d’actifs peut subir, dans un intervalle de temps et avec une probabilité donnés, à partir de l’étude des variations historiques des paramètres de marché (taux, change, actions…)